TRADING SYSTEMS. Exploiting Volym Profile. In den senaste artikeln i serien diskuterade vi robusta handelsideer, jämförande rörliga medelvärden med en kanalbrytningsstrategi, som visar hur den senare är av mycket större värde och hur användningen av ett glidande medelvärde kan visa bra resulterar i backtestning men kan vara dödligt bristfällig i verklig handel. Kanalbrottstrategin, med mindre imponerande resultatstatistik under provprovning, visade robust prestanda över tiden, med samma parametrar som ger en robust kant över tiden. Anledningen till att kanalsbrytningssystem har stått tidstestet är troligt att marknadens trend på lång sikt och en ny mångmånadershöjd alltid kommer att få en mycket mer psykologisk betydelse än korsningen av två godtyckliga glidande medelvärden. Resultaten stöder starkt argumentet att någon system baserat på förutsägbart marknadsbeteende, är sannolikt mycket starkare än en baserad på godtyckliga matematiska algoritmer. Därför , i den här artikeln kommer vi att undersöka en annan exploaterbar aspekt av förutsägbart beteende på marknaderna, vilket är mycket kortare term i naturen, när näringsidkare börjar och slutar sin handelsdag. Detta har utnyttjats på terminsmarknaderna med strategier som öppningsområdet breakout. Volume och Time of Day. Monroe Trout, som famously gjorde miljarder ur systematisk handel, gjorde några intressanta observationer om futuresmarknaderna när han frågades om de mest flytande tiderna i hans intervju i The New Market Wizard av Jack Schwager. Den mest likvida perioden är öppnandet Likviditeten börjar falla ganska snabbt efter öppnandet Den näst mest likvida tiden på dagen är nära Handelsvolymen bildar vanligtvis en U-formad kurva hela dagen. Dessa mönster rymmer i allmänhet nästan alla marknader. Det är faktiskt ganska fantastiskt. Hur man använder volym för att förbättra din handel. Volym är ett mått på hur mycket av en given finansiell tillgång som har handlats under en given period av t ime Det är ett mycket kraftfullt verktyg, men det är ofta förbises eftersom det är en så enkel indikator. Volyldata kan hittas exakt var som helst, men få handlare eller investerare vet hur man använder det för att öka vinsten och minimera risken. För varje köpare det måste finnas någon som sålde dem de aktier de köpt, precis som det måste finnas en köpare för att en säljare ska bli av med sina aktier. Kampen mellan köpare och säljare för bästa pris på alla olika tidsramar skapar rörelse medan långsiktiga tekniska och grundläggande faktorer spelar ut Använd volymen för att analysera aktier eller någon finansiell tillgång kan stärka vinsten och minska risken. Basiska riktlinjer för användning av volym. När man analyserar volymen finns det riktlinjer som vi kan använda för att bestämma styrkan eller svagheten i ett drag Som handlare, vi är mer benägna att gå med starka drag och inte delta i rörelser som visar svaghet - eller vi kan till och med titta på en inresa motsatt av ett svagt drag. Dessa riktlinjer gör inte håller sant i alla situationer, men de är ett bra allmänt stöd i handelsbeslut. Volym och marknadsintresse. En stigande marknad bör se ökande volymer. Köpare kräver ökande antal och ökad entusiasm för att fortsätta driva priserna högre. Ökande pris och minskande volym visar brist på brist av intresse och det här är en varning för en eventuell omkastning. Det kan vara svårt att bryta om dig, men det enkla faktum är att en prisnedgång eller ökning med liten volym inte är en stark signal. En prisnedgång eller ökning med stor volym är en starkare signal om att något i aktien har förändrats fundamentalt. Figur 1 Ett GLD dagligt diagram som visar stigande pris och stigande volym. Utmattningsrörelser och volym. På en stigande eller fallande marknad kan vi se utmattningsdrag. Dessa är generellt snabba rörelser i pris kombinerat med en kraftig volymökning, vilket signalerar den potentiella änden av en trend Deltagare som väntade och är rädda för att missa mer av rörelsen staplar in på marknadstoppar, utmattar antalet köpare På marknadens botten tappar de fallande priserna slutligen ett stort antal handelsmän, vilket resulterar i volatilitet och ökad volym. Vi kommer att se en minskning av volymen efter stigningen i dessa situationer, men hur volymen fortsätter att spela ut under de närmaste dagarna, veckorna och månaderna kan analyseras med hjälp av övriga volymriktlinjer. För relaterad läsning, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top. Figure 2 Ett GLD dagligt diagram som visar en volymspik som indikerar en riktningsändring. Volymen kan vara mycket användbar för att identifiera haussecken Tänk exempelvis att volymen ökar vid en prisnedgång och då går priset högre, följt av ett drag nedåt. Om priset på resan tillbaka sitter kvar högre än det föregående låget och volymen minskar vid andra nedgången tolkas det vanligtvis som ett haussecken. Figur 3 Ett SPY dagligt diagram som visar brist på försäljning av intresse på den andra nedgången. Volym och prisåterkallelser. Efter ett långt pris flyttar högre eller lägre, om priset börjar spänna med lite pris rörelse och tung volym, det indikerar ofta en omkastning. Se Retracement eller Reversal. Känn skillnaden för ytterligare information. Volym och Breakouts vs False Breakout. Vid den ursprungliga brytningen från ett intervall eller annat diagrammönster indikerar en ökning av volymen styrka i rörelsen. Little volymförändring eller minskande volym vid en utbrytning indikerar brist på intresse och en högre sannolikhet för en falsk paus. QQQQ dagligt diagram som visar ökande volym vid utbrytningsgränsen 0 höjd 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volum 20on 20breakout width 500.Figur 4 A QQQQ dagligt diagram som visar ökande volym vid breakout. Volume bör ses som i förhållande till den senaste historiken Jämförande idag till volymen för 50 år sedan ger irrelevanta data Ju senare dataset, desto mer relevanta kommer de sannolikt att vara. Volymindikatorer är matematiska formler som är visuellt representerade i de vanligaste kartläggningsplattformarna Varje indikator använder en något annorlunda formel och därför bör en näringsidkare hitta den indikator som fungerar bäst för deras specifika marknadsinriktning. Indikatorer krävs inte, men de kan hjälpa till i handelsbeslutsprocessen. Det finns många volymindikatorer följande kommer att ge ett urval av hur flera kan användas. OBV är en enkel men effektiv indikator. Med utgångspunkt från ett godtyckligt tal fylls volymen när marknaden slutar högre eller volymen subtraheras när marknaden slutar lägre. Detta ger en löpande total och visar vilka lager som ackumuleras. Det kan också visa skillnader, t. ex. som när ett pris stiger men volymen ökar i långsammare takt eller till och med börjar falla. Figur 5 visar att OBV ökar och bekräftar prisökningen i Apple Inc s AAPL-aktiekurs. Mer information om OBV finns i volym Till Smart Money. Figure 5 Ett APPL-dagligt diagram som visar hur OBV bekräftar prisflyttet. Cashin Flow. Stigande priser bör åtföljas av stigande volym, så denna formel fokuserar på expa nding volymen när priserna slutar i sin övre eller nedre del av sitt dagliga intervall och ger sedan värde för motsvarande styrka När stängningarna ligger i den övre delen av intervallet och volymen expanderar kommer värdena att vara höga när stängningarna finns i den nedre delen av intervallet kommer värdena att vara negativa. Kaikin pengaflöde kan användas som en kort siktindikator eftersom den svänger men det används vanligare för att se divergensen. Figur 6 visar hur volymen inte bekräftade det kontinuerliga lägre lågpriset i AAPL-lageret Chaikin pengaflöde visade en divergens som resulterade i ett steg tillbaka högre i aktien För relaterad information, se Upptäck Keltner-kanaler och Chaikin Oscillatorn. Figur 6 Ett AAPL 10-minuters diagram som visar divergens som indikerar en potentiell reversering. Klinger volymoscillator. Fluktuation ovan och under nolllinjen kan användas för att stödja andra handelssignaler. Klinger-volymoscillatorn summerar ackumulerings - och distributionssäljvolymerna för en given tidsperiod I Figur 7 ser vi ett ganska negativt tal - det här är mitt i en övergripande uppgång - följt av en ökning över triggaren eller nolllinjen. Volymindikatorn var positiv under hela prisutvecklingen. En droppe under avtrycksnivån i Januari 2011 signalerade kortsiktiga återföring Pris stabiliserad, och det är därför indikatorer i allmänhet inte ska användas isolerat De flesta indikatorer ger mer exakta mätvärden när de används tillsammans med andra signaler. Se Trendspotting med ackumuleringsdistributionslinjen för mer. Figure 7 Ett APPL-dagligt diagram som visar hur Klinger bekräftar upptrenden. Volymen är ett extremt användbart verktyg och som du kan se finns det många sätt att använda det. Det finns grundläggande riktlinjer som kan användas för att bedöma marknadsstyrka eller svaghet, som såväl som att kontrollera om volymen bekräftar ett prisförflyttning eller signalering av en omkastning. Indikatorer kan användas för att hjälpa till i beslutsprocessen Kortfattat är volymen ett inte ett exakt inmatnings - och utgångsverktyg, men med hjälp av indikatorer kan inmatnings - och utlösningssignaler skapas genom att titta på prisaktivitetsvolymen och en volymindikator. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Intresset ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar ut medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som Banken Act, som förbjudit kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, valutan av Indien Rupén består av 1.Trading Strategies Baserat på volym, Del 2 bekräftar trender. Volume kan hjälpa till att bekräfta en trend. Volymen bör öka duri ng rör sig i riktning mot en sann trend. EUR USD är ett aktuellt exempel på dessa principer. För denna artikelserie rekommenderar vi att du laddar ner Real Volume-indikatorn från det är helt gratis. När du har installerat kan vi lägga till Real Volume på våra diagram bara som någon annan indikator på handelsstationsskrivbordet Denna indikator kommer inte att fungera på Trading Station Web-plattformen. Tidigare denna vecka publicerade jag en av våra Trading Strategies Baserad på volymserier som visar hur volymen kan göra ett bra jobb för att bekräfta breakouts. filtrera tillsammans med en breakout-strategi kan minska antalet falska avbrott handlas och kan öka den totala lönsamheten Idag fortsätter vi att titta på volymen men vi uppmärksammar handelsutvecklingen. Trendhandel är en häftning i mitt Forex-handelskonto som identifierar den övervägande riktningen ett par är rubrik och bara letar efter möjligheter som handlar i samma riktning Men ibland är det svårt att dechifiera om ett diagram visar en tr slut eller inte Det kan också vara svårt att veta när en trend har slutat och priset börjar vända. Den reala volymindikatorn kan hjälpa oss i båda dessa aspekter. Volym s Utseende under en trend. Just som vi analyserar prisflyttningar på ett diagram, Vi kan också analysera volymen på ett liknande sätt. Trenderna identifieras som en serie högre höjder och högre låga uppåtgående eller lägre höjder och lägre nedåtgående nedåtgående trend, men volymen kan också visa ett mönster under en trend. Det är vanligt att se volymökning under tider där priset rör sig i riktning mot trenden och sänks när priset har en motsträngsrörelse Marknaden visar mer entusiasm när priset rör sig i riktning mot en trend Under tider då priset drar tillbaka mot trenden minskar volymen då som människor visa bristande intresse I diagrammet nedan kan vi se denna förklaring i ett visuellt format. Läs Forex Volym ökar med trenden, minskar under kontrastränger. Skapat med Marketscope 2 0 kartläggningspaket. Detta valutapar är tydligt i en uptrend Priset gör högre höjder och högre nedgångar och jag har tagit friheten att dra pilar på diagrammet för att markera nyckelförflyttningarna upp och ner Under pris kan vi se riktiga volym och lär dig hur volymen ser ut under en uptrend. Volymen ökar varje gång det går ett drag i riktning mot trenden och volymen minskar varje gång det finns en motströmsrörelse. Detta låter oss veta att trenden är stark och kan fortsätta in i överskådlig framtid. Detta diagram var lite körsbär plukt för att visa ett mycket rent exempel på förhållandet mellan prisutveckling och volym, men så nästa skulle jag vilja titta på ett verkligt världsexempel som händer just nu. Ett aktuellt exempel EUR USD. Yesterday s enorma nedgång i EUR USD var svår att missa Paret föll 200 pips på en enda dag och FXCM hade sin största volymhandelshandel på EURUSD sedan 29 februari 2012 Men före detta massiva drag spelade volymen ar ole i signalhandeln att fortsätta att sälja. USD-nedgången började tillbaka i maj när priset nådde cirka 1 4000 Sedan dess har priset gjort lägre nedgångar och sänker höjder med ökande volymer med varje ben ner Och intressant nog när vi såg en subtil återhämtning i EUR USD andra halvåret juni. Vi såg volymminskningen. Som vi lärde oss tidigare, under en trend kommer volymen att öka när priset rör sig i riktning mot trenden och volymen kommer att minska när priset går emot trenden Det är den exakta omständigheten vi befinner oss i med USD USD. Learn Forex EUR USD-trend och volym. Diagrammet ovan visar den initiala nedåtgående rörelsen åtföljd av ökande volym följt av stigande priser vid sidan av minskande volym och sedan den aktuella nedåtgående flytta vi deltar i eftersom volymen har ökat Detta är ett klassiskt exempel på volymsignalerande den verkliga styrkan i denna trend. Volym kan väsentligt förbättra vår förmåga att identifiera och agera på en trend valutapar Så länge vi ser ökad volym under trendflyttningar och minskande volym under motsträngsrörelser, kan trenden fortsätta ett tag. Om du vill testa hur verklig volym kan förbättra dina trendbranscher, ladda ner ett gratis Forex Demo-konto idag med gratis diagram och realtid prissättning data .--- Skriven av Rob Pasche. Starta din Forex trading på rätt fot med Forex Fast-Track Webinar-serien Denna 4-deliga live webinar kurs är disciplinerad Traders Fast Track till Forex Marknadsämnen inkluderar. Användning av FXCMs prisbelönta handelsplattform. Beräkning av hävstång och minskning av risken. Skötsel med en enkel men effektiv handelsstrategi. Behållande för Forex-konto och inskrivning i pågående utbildning. Denna kurs är helt gratis, så anmäl dig eller titta på efterfrågan idag. DailyFX ger förex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment